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Lecture2Go-Wartungsarbeiten am 30.9.2021

Aufgrund dringender Wartungsarbeiten steht Lecture2Go leider am 30.09.2021 von 9:00 bis 21:00 Uhr nur eingeschränkt zur Verfügung. Mit zeitweiligen Ausfällen ist zu rechnen, Logins und Uploads sind während der Wartungsarbeiten nicht möglich. Wir versuchen, den tatsächlichen Ausfall in diesem Zeitraum so kurz wie möglich zu halten, und bitten die Unterbrechung zu entschuldigen.

Ihr Lecture2Go-Team im RRZ

Lecture2Go Catalog Universität Hamburg F.6 - Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften Mathematik Stochastic Calculus

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License: UHH-L2G

Lecture 6: Itô's formula

Prof. Dr. Mathias Trabs

11.12.2020

Stochastic Calculus(WiSe 20/21)

The Brownian motion is the central object in the theory of continuous time stochastic processes. Noting that fundamental aspects of the classical real analysis are not applicable to the paths of Brownian motion, new concepts and theory is necessary. In this course we will introduce stochastic integration, study Itô's formula which is a main theorem in stochastic calculus and investigate stochastic differential equations.