Ja. Guten Tag, meine Eltern und Herren. Ich lade dieses Video hier als Teil eins hoch,
obwohl ich es erstellt habe nach Video zwei,
weil sie zunächst einmal hören sollten,
was ich hier sage,
bevor sie sich das Video der eigentlichen Vorlesung anschauen,
denn ich habe in der eigentlichen Vorlesung leider einen Fehler gemacht und der zieht sich jetzt an verschiedenen Stellen durch die Vorlesung und ich möchte sie erstmal auf diesen Fehler aufmerksam machen,
damit sie sozusagen gleich als Fehler erkennen,
beziehungsweise dann eben umdenkender,
wo ich den falsch sei und deshalb ist es eben sinnvoll,
dass sie sich das zunächst einmal hier auf diesem
kurzen Video anhören
Ich rede in der Vorlesung über Vektorauto regressive Prozesse, erster Ordnung,
also war eins, in dieser Form YT ist Ny plus einmal
YT minus eins plus UT und A ist dann eine Karmatrix, wie sie wissen.
Ich mache das am Beispiel eines zweidimensionalen Prozesses,
also A ist zweimal zwei und da hatten wir bei der letzten Vorlesung ja schon mit geendet,
indem ich in diesen Jane Multi-Output gezeigt habe,
bei dem ich richtig in der Vorlesung darauf hinweise,
dass irritierenderweise die Anordnung der Koeffizienten in diesem Regressions-Output von Jane Multi nicht dieselbe ist wie in der A-Matrix,
sondern hier durch diese vier koeffizienten, minus 0,1, 0,077575 minus 0,29 und 0,61, die Matrix A transponiert wiedergegeben.
Das ist ein bisschen blöd, ich weiß auch nicht,
warum Jay Multi das so gemacht hat,
aber es ist nun mal so, das hier ist A-Strich,
was hier dargestellt wird und nicht A.
Und durch diese etwas dumme Darstellungsweise bei Jay Multi
habe ich dann leider in der Interpretation von Impuls-Antwort-Funktionen,
die ich später in der Vorlesung erläutere,
ein Fehler gemacht,
nämlich bezogen auf diese beiden Kreuzelemente hier
Denn Jane Multi gibt Impuls-Antwort-Funktionen, zum Beispiel in dieser Form
aus. Und darüber rede ich viel in der Vorlesung,
die auch wieder auf dieser Arma-Tricks zurückgehen. Aber hier ist eben
die Anordnung der Diagramme wieder, wie in der Arma-Tricks.
Und sie ist nicht wie in der transponierten A-Matrix,
also wie in dem Jame Multi Output.
Dummerweise habe ich das in der Vorlesung durcheinandergebracht und deshalb korrigiere
ich es jetzt hier. Das heißt,
in der Vorlesung sind meine Kommentare zu diesen beiden Impulsantworten
nicht richtig und sie müssen dort umdenken
Alles, was ich über diese beiden hier sage,
ist richtig, denn die bleiben ja beim Transponieren erhalten.
Aber hier sage ich, dass die Notation DH nach dem DTFB,
die ehrlich gesagt auch ein bisschen blöd ist, angeben würde,
wie die Arbeitsstunden bzw. Wachstumsrate der Arbeitsstunden auf einen Schock in der TFP wirkt.
Tatsächlich ist das falsch,
diese Jay-Multi-Notation ist nicht zu lesen als Wirkung eines TFB-Schocks auf die Arbeitsstunden,
sondern sie ist zu lesen als Wirkung eines Arbeitsstundenschocks
auf die Wachstumsrate der totalen Faktorproduktivität
Was in gewisser Hinsicht auch etwas natürlicher ist, wenn man
den Pfeil in diese Richtung schreibt. Also dieses Diagramm hier gibt an,
das ist jetzt richtig, und in der Vorlesung sage ich,
ist es falsch, wie ein Arbeitsmarktschock,
ich werde in der Vorlesung Crew 2 nennen, auf die erste Variablen,
nämlich auf die Wachstumsrate der totalen Faktor Produktivität wirkt.
Und diese Grafik hier gibt richtig an, wie ein Technologieschock,
ich werde ihn in der Vorlesung U1 nennen,
wie ein Technologieschock auf die Beschäftigung bzw. auf die Wachstumsrate der Beschäftigung
Wirkt. Und ich sage in der Vorlesung leider irrtümlich, gerade das Gegenteil.
Das wollte ich nur noch einmal kurz vorweg schicken.
Das zieht sich auch durch meine Kommentare zu diesen Impulsantworten hier.
Da drehe ich das also auch gerade rum,
stell es genau andersrum dar,
als es tatsächlich von Jay Mutti gemeint ist und als es richtig ist.
Also auch hier ist es so, dass hier der Arbeitsmarktschock betrachtet wird,
in seiner Wirkung auf die totale Faktorproduktivität und hier wird der Technologieschock betrachtet in seiner Wirkung auf die ratet der.
Oder in diesem Fall, weil es akkumuliert ist auf die
Beschäftigung und nicht so, wie ich es in der Vorlesung sage.
Deshalb müssen Sie dort bitte an diesen Stellen umdenken,
wenn ich das darstelle. Dasselbe gilt übrigens dann auch hier
für die skalierten Impulsantwortfunktionen und hier für dieselben skalierten Impulsantwortfunktionen mit
den entsprechenden Konfidenzbändern oder hier für die nicht mehr akkumulierten Impulsantwortfunktionen,
ebenfalls mit Kontinenz, in der wir ein.
Also alles, was ich dazu sage,
dreht immer die Quadranten hier 1-2 und 2-
1 falsch herum und stellt den falschen Wirkungsmechanismus dar und deshalb müssen Sie das gegeben,
was eben selbst sich umdenken, wenn sie meine Vorlesung hören.
Ich habe es dann am Ende der Vorlesung bemerkt,
als ich hier die Interpretation von meiner Folie ablasse und dachte,
huch, das hast du ja eigentlich gerade andersrum erzählt.
Das hätte mir natürlich vorher auffallen sollen und ich bitte um
Entschuldigung, dass ich das durcheinander gewirbelt habe.
Aber ich kann vielleicht als minden als Milderungsgrund geltend machen,
dass in der Tat diese Notation bei James Multi etwas gewöhnungsbedürftig ist.
Es wäre ein echter gewesen, wenn der Multi hier wirklich
den Schock angegeben hätte und nicht zweimal eine Variable hingeschrieben hätte.
Und hinzu kam dann eben auch noch die Verwirrung mit der
A-Strich-Matrix-PJ Multi hier gestiftet hat
Deshalb ist mir das leider, wie gesagt, durcheinander gegangen.
Jetzt habe ich sie gewarnt, zu Beginn der nächsten Vorlesung
werde ich auch noch mal darauf hinweisen.
Ich hoffe, dass Ihnen das Umdenken nicht allzu viel Mühe macht.
Und vielleicht ist es sogar eine gewisse Übung zum kritischen Selbstdurchdenken
dessen, was ich hier vorgetragen habe.
Jedenfalls sind Sie jetzt auf meinen Fehler hingewiesen worden und wie gesagt,
meine Entschuldigung dafür,
dass er
mir unterlaufen ist